投資家K.U.Iこと近藤勇一です。

投資業界ではFXなどの「トレードツール(自動売買ツール、EA)」にあたるものが次から次へと登場し、新しいツールが登場しては、また消えていくような事が常に繰り返されています。

そういったトレードツール(自動売買ツール、EA)が世に出てきた数は、もはや100はくだらないレベルになっていると思いますが、

「私は○○という自動売買ツール、EAで稼ぎ続けています!」

という人を、少なくとも私は見た事も聞いた事もありません。

つまり、そのように次から次へと世に出てきているトレードツール(自動売買ツール、EA)は、そのほぼ全てが「長期的には使えないツールだった」という結果に終わっている可能性が高いという事です。

もちろん、だからと言って、こういった「トレードツール(自動売買ツール、EA)」にあたるものが、全て使えないものだと言うつもりはありません。

ただ、現実的に考えれば「本当に有効なもの」は、その開発者や所有者が、水面下でこっそりと使っているのではないかと思います。

普通に考えれば、そんな「打ち出の小槌」のようなものを数万円とった価格帯で不特定多数の人に売り出すはずが無いからです。

とは言え、

「それでも本当に有効な自動売買ツール、EAを手にする事が出来れば。。。」

という願望を追いかけたい気持ちはわからないでもありません。

そこで今回は、

「それが本当に有効なトレードツールなのかを判断できる基準」

のようなものがありますので、そういった自動売買ツール、EAの判断基準にあたるものを講義していきたいと思います。

自動売買ツール、EAの有効性を判断する基準について。

まず、ここで言う「トレードツール(自動売買ツール、EA)」にあたるものの実情を言うなら、この手のツールは実際のところ「どんなに適当なロジック」を組んでいたとしても、ある程度の勝ち(利益)を生み出す事ができてしまいます。

短期的な視点で見れば、相場は結局のところ「上がるか下がるかの世界」だからです。

それこそ「有名どころのテクニカル指標」を幾つか組み込んで、ある程度、トレンドに追従するようなロジックを作れば、短期的には「勝てるツール(に見えるもの)」を容易に作り出せてしまいます

また、数カ月や1年程度であれば、過去のチャートパターンから、

「このようなルールでトレードを行っていれば(その期間は)勝てていた」

というロジックを逆算的に作る事もできるため、その対象となる期間のみは「連戦連勝している事」を演出できるような自動売買ツール、EAを作り出す事も、決して難しい事ではありません。

短期的に勝てている事を演出できるようなものや、実際に短期的には勝てるものを作り出す事は、実はさほど難しいことではないという事です。

ただ、そのような自動売買ツール、EAに対して利用者側が求めるものは、

「長期的、継続的に勝ち続けられる(稼ぎ続けられる)事」

に他ならないと思います。

相場の世界はどんなに一時的、短期的に利益を上げる事が出来ても、最終的に利益を手元に残せなければ意味がありません。

故に、実際の「運用」に用いる自動売買ツール、EAも、長期的に有効なものでなければならないと思います。

つまり、その自動売買ツール、EAが本当の意味で有効なものかどうかは、

『それが長期的に有効性を保てるものかどうか』

こそが重要であり、それをしっかりと判断できなければいけません。

ただ、相場の世界で「未来の事」「将来の事」を知る術は無いに等しいため、私達に出来る事は、あくまでもその「可能性」を探り、判断していく事です。

その上で、投資、トレードにおける自動売買ツール、EAが、いかに長期的な有効性を保てるかどうかは、

「過去の相場はもとより、実際の相場でも勝ち続ける事が出来ているか」

で判断するしかありません。

過去に遡ってのパフォーマンスだけでなく、実際の相場を対象とするパフォーマンスも併せて検証していく必要があるという事です。

開発前と開発後のパフォーマンスがどれくらい一致するか。

その上で、私が実際に自動売買ツール、EAを「検証」していく際は、

・過去の相場に対する有効性があるかどうか
・実際の相場でも、同じ有効性を保てるかどうか
・主要となるマーケット(市場)で同様の有効性があるかどうか。


このような3つの視点で検証を行うようにしています。

1つ目の基準として挙げた「過去の相場に対する有効性」は、最低でも2~3年以上の相場を対象とする形で、その有効性を確認しておきたいところです。

ただ、本当に重要なのは、

「その有効性が実際の相場に対しても再現されるのか」

であり、これは「過去の相場に対する有効性」とは別モノとして捉え、これも1年ほどの期間は「検証」の対象にするべきだと思います。

そもそも「過去の相場(値動き)」に対しては、

『こうしていれば勝てていた(こういうロジックなら勝てていた)』

といった帳尻合わせに近い視点で『強引なロジック』を組み込んでいけば、ひとまず「過去の相場」に対して有効なツールは、いかようにも作り出せてしまうのが実情です。

現に、そのような「過去の相場を対象とするパフォーマンス」のみを重視して、強引なロジックを組み込み、いかにもそれが有効なツールであるように販売されているような自動売買ツール、EAはごまんと存在します。

ですが、そのような「過去の値動きに併せて強引なロジックを組み込んだだけのツール」では、まず、実際の相場で「勝ち続ける事」は出来ません。

そのようなツールの有効性は、完全に「見せかけの有効性」でしかないからです。

だからこそ、世の中に出回るほとんどの自動売買ツールやEAでは、販売ページで大々的に提唱されていた上々なパフォーマンスが、実際の相場では再現されないパターンに陥ってしまうわけです。

自動売買ツール、EAにおいては、過去の相場を対象とする「バックテストの結果」のみをアテにするのではなく、実際の相場を対象とする「フォワードテスト」の結果も併せて重要視する必要があります。

むしろ、本当の意味での有効性(稼げるかどうか)を左右するのは、

『実際の相場を対象とする結果(フォワードテストの結果)』

ですから「過去の相場を対象とするパフォーマンス(開発以前、開発時点の検証結果)」がどんなに優れていても、それが本当に有効なツールとは限らないという事です。

重要視するべきは「実際の相場」に対する有効性。

よって、自動売買ツール、EAなどが世の中に出てきた時点のパフォーマンスは、基本的には「開発以前」および「開発時点」までのバックテストの結果でしかないと考えられます。

重要なのは、それ以降の「実際の相場を対象とする有効性」ですので、これについては、実際に時間をかけて検証していくしかありません。

その上で、すでに世の中に出てきて一定の期間を経ている自動売買ツール、EAなどであれば「世の中に公開された後の相場」を対象とするパフォーマンスを確認する事で、十分にその有効性は判断できるはずです。

ただ、世の中に出回っている自動売買ツール、EAの中には「過去の相場を遡る形の検証(バックテスト)」を、そもそも行えないものも少なくありません。

少なくとも、既に完成されている自動売買ツール、EAなどの「過去のパフォーマンス」を検証していくには、大前提として、そのトレードツールが以下のような条件を満たしている必要があるからです。

・ツールのロジック(売買の基準)がオープンになっている
・ツールを用いた売買そのものが明確なものになっている


基本的に「トレードツール(自動売買ツール、EA)」は、この2つの条件が満たされていなければ、過去のパフォーマンスをしっかりと検証する事ができません。

例えばツールのロジック(売買の基準)が根本的にブラックボックスになっている場合、ツール入手後の相場に対しての実用を兼ねた検証は行えますが、それ以前の相場を対象とする「バックテスト」は行えません。

また、そのツールを用いた実際の売買や、その判断に「曖昧な要素」があるものは、結局のところ、そういった「曖昧な部分」の判断次第、利用者次第で「結果」が変わってしまいます。

つまり、

・ロジック(売買の基準)がオープンになっていない
・利用時の売買の判断に曖昧さが存在する


このような自動売買ツール、EAは過去の長期間を対象とする検証(バックテスト)や、確定的な勝率、収益性などを導き出す事ができないという事です。

ただ、世に出て回ってきた大多数の自動売買ツール、EAは、そのロジックが不透明であったり、そこに何らかの曖昧な要素があるのが実情です。

そして、そのような自動売買ツール、EAは、ほぼ確実と言えるレベルで、その全てが「使えない(稼げない)傾向」にあります。

結局のところ、ツールのロジック(売買の基準)をブラックボックスにしている事には相応の「理由」があり、その売買やその判断に曖昧な要素が存在するものも、そこをいわゆる「逃げ道」にしているだけなのが実情だからです。

例えばツールのロジック(売買の基準)をブラックボックスにしておけば、長期間に渡る過去のパフォーマンスを検証されずに済みます。

もしくは、そのロジックそのものが既存のテクニカル指標や、王道的な相場の法則をそのまま使っているようなものでしかないため、それを単純に隠したいのかもしれません。

どちらにしても、そのロジック(売買の基準)をオープンにしていない自動売買ツール、EAは、

「販売者側の都合でそれを意図して伏せたい理由がある」

と考えるのが妥当だという事です。

また、その自動売買ツール、EAを用いた実際の売買や、その判断が確定的にならないような「曖昧さ」があるツールは、そもそもその部分を販売者側が「逃げ道」にしている可能性が高く、

「ここは、こう判断しておけばよかったんです」

というような、後付けの「言い訳」を幾らでもできるようにしていると考えられます。

もちろん、そのようなツールは、その判断次第、利用者次第では稼げるツールになる可能性はありますが、それはあらゆるノウハウ、あらゆるツールに共通して言える事です。

よって、そこに「利用者次第」の曖昧な要素がある時点で、少なくとも私は「優良なツール」とは言えないと思います。

以上のような理由から、その大前提的な条件として「ツールのロジック(売買の基準)がオープンになっていないツール」や「ツールを用いた売買、その判断に曖昧さが存在するツール」などは、

・過去の相場を対象とした検証ができない(させない)
・ロジックそのものを明かせない不都合な何かがある
・そもそも利用者次第で結果が左右されてしまう


といった理由から、私は「除外」するようにしています。

そもそも実際に資金を運用していくにあたって「そのロジック(売買の基準)が不透明」という時点で、少なくとも私はそんなツールに信頼を寄せる事など出来ません。

そういったところも含めて、まず投資、トレードに用いるツールにあたるものは、

・ロジック(売買の基準)が全てオープンになっている事
・ツールを用いた売買、その判断に曖昧な要素が無い事


この2つを必要最低限の「ひとまずの条件」とした上で、これを満たせるものだけを次の「検証」のステップに持っていくようにしているという事です。

もう1つの有効な判断基準。

そして、もう1つの判断基準として挙げた「主要となるマーケット(市場)を対象とした有効性」というのは、今で言えば、株、為替、仮想通貨といった、

「多くの人がトレード対象にしている市場で同様の有効性を確認できるか」

という点です。

基本的に自動売買ツール、EAなどは、どこか特定の市場を対象とする形で販売されているものが大半ですが、私はあえて『それとは別の市場を対象にした有効性』も確認するようにしています。

これについても、その売買における基準、ロジックがオープンになっていれば、それに基づく有効性を「他の市場」を対象に検証できるわけです。

そして、そのような「あらゆる市場を対象とした有効性」こそが、

『本当の意味での「長期的な有効性(将来的な有効性)」の裏付けになる』

と考えられます。

というのも、この手のツールは「テクニカル分析」を前提とする形でロジックが組まれているはずであり、まず「ファンダメンタル分析」の要素を取り入れているようなツールは存在しないはずです。

そして、ここで言う「テクニカル分析」は、過去から現在の値動きを前提とする投資家、トレーダー達の売り買いの傾向、偏りの規則性を分析し、それを前提に売買を行っていくものに他なりません。

故に、その「規則性」は、決して相場が特定されるものではないはずなんです。

そもそもテクニカル分析は、

「人間心理には不変的な共通性がある」

という前提で成り立っているものですし、大衆心理、統計心理の考え方もその原則に基づいています。

つまり、本当に有効なテクニカル分析に基づく売買のルール(基準)は「どこの相場に対しても共通した有効性」が伴うはずであり、むしろ、

「どこの相場を対象とする上でも有効でなければならない」

というのが私の考えです。

よって、特定の相場でなければ通用しないテクニカル分析に基づく売買のルール(基準)は、大衆心理、統計心理の原則に基づいていないと考えられます。

本来、テクニカル分析に前提となっている大衆心理、統計心理にあたるものは不変的なものであるため、その原則に基づくロジックや、そのようなロジックを有するツールは「不変的な有効性」を期待できるはずだからです。

ですが「特定の相場でなければ通用しないロジックを有するトレードツール」は、

「テクニカル分析の不変的な原則には基づいていない」

と考えられるため、その時点では有効であっても、その有効性がいつまで継続できるかもわかりません。

少なくとも、その有効性は「テクニカル分析の原則」に基づくものではなく、その相場特有の「何か」に依存していると可能性が高いため、その「何か」が移り変わってしまった時点で使えなくなってしまう可能性が高いと思います。

よって、私はあくまでも

「不変的な有効性を伴うトレードツールにこそ、価値がある」

と考えますので、その前提の上では『主要となるマーケット(市場)で同様の有効性』を重要な基準の1つにしているわけです。

不変的な有効性を有するツールにこそ「価値」がある。

以上の通り、私が「トレードツール」にあたるものの良し悪し、それを実用していくだけの価値があるかどうかを判断していく際は、

・ロジック(売買の基準)が全てオープンになっている事
・ツールを用いた売買、その判断基準が明確である事


この2つを最低条件とした上で、この条件を満たせないような自動売買ツール、EAには、そもそも手を出しません。

最低限、この条件を満たせているツールであれば、

・過去の相場に対する有効性があるかどうか
・実際の相場でも、同じ有効性を保てるかどうか
・主要となるマーケット(市場)で同様の有効性があるかどうか。


これらの検証を行えるはずですので、この基準を満たせていて初めて「有効なトレードツール」と判断します。

ちなみにこの基準は、

「テクニカル分析を前提とするトレードノウハウ」

に関しても同様で、やはり、そのノウハウが本当に有効なものであるかどうかも、

・トレードノウハウ(ルール)に準じた売買、その判断基準が明確である事
・過去の相場に対する有効性がある事
・実際の相場でも、同じ有効性を保っている事
・主要となるマーケット(市場)で同様の有効性がある事


これらの基準を前提に判断しているという事です。

***

よって、私がこのブログなどを介して推奨しているトレードツールやテクニカル分析を前提としたトレードノウハウなどは全て、

・トレードノウハウ(ルール)に準じた売買、その判断基準が明確なもの
・過去の相場に対する有効性がある
・実際の相場でも、同じ有効性を保てている
・主要となるマーケット(市場)で同様の有効性があったもの


これらの条件、基準をしっかりと満たせたものになっています。

そのようなツール、ノウハウこそが「不変的な有効性」を期待できる、本当に価値のあるツール、ノウハウだと思いますので、もし興味があれば以下を参照してみてください。・

>全ての条件を満たす有効なトレードノウハウを学べる教材、講座の一覧

あなたにとって「必要な情報」を存分に学んで帰ってください。

以下に、このブログの「目次」にあたるコンテンツ一覧のページをご用意していますので、こちらから「あなたにとって必要な情報(価値がありそうな情報)」を是非、存分に収集して頂ければと思います。

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