バックテストで勝てているトレードノウハウやFXツールで勝てない理由

 
投資家K.U.Iこと近藤勇一です。


投資関連、FX関連の「情報商材」などに『ありがちな話』として、販売ページに大々的に掲げられていたパフォーマンスが、実際の相場では全く再現されず、


「そもそも全く勝てない(稼げない)」


というケースは決して珍しくありません。


それがトレードのノウハウであれ、自動売買を行うツール(EA)であれ、その販売ページの方には、ところ狭しと、


・勝率90%以上!
・百何十連勝!
・一日○○○pips獲得!



といったパフォーマンスが大々的に公開されていたにも関わらず、いざ、それを実際に購入して使ってみると、全くそんな勝率やリターンを実現する事が出来ないというケース。


また、短期間では、それなりのパフォーマンスが実現できたものの、ものの数カ月でそれ以上の大きなマイナスが出てしまうというケース。


投資系の情報商材で提供されているトレードのノウハウやツール(EA)などは、そういったものが非常に多いわけです。


では、何故、販売ページに大々的に公開されているようなパフォーマンスが「実際の相場」では再現されない事が多いのか。


これは、実際にトレードを行っていく上で非常に重要なところでもありますので、今回は、その「理由」について、講義していきたいと思います。

「バックテストの結果」が「実際の相場」で再現されない理由。

そもそも、多くの情報商材の販売ページに大々的に公開されているようなトレードパフォーマンスは、その9割以上が「バックテストの結果」となっています。


つまり「過去の相場の値動き」に対して、特定のトレードルールに基づく売買で、どれくらいの結果を出せていたのかを示したものであって


『実際の相場(値動き)を対象に実現したパフォーマンスではない』


という事です。


ただ、そういった過去の相場の値動きに対するパフォーマンスは、そもそものトレードルールを作り上げる段階で、いかようにも高い勝率や高い収益の実現を「後付け」で可能にできます。


要するに「過去の値動き」に対して帳尻を合わせながら「高い勝率と収益を実現できるトレードルール」を強引にこじつけていけば、


「過去の相場ではこれくらい勝てていました」


というトレードルールは、いくらでも作り出せてしまうわけです。


その上での実情として、ネット上で売り出されているような投資関連、FX関連の「情報商材」にあたるもののノウハウやツールの大半は、


・過去の値動きに対する帳尻合わせ
・強引な売買ルールのごじつけ



などによって作り出されています。


だからこそ、販売ページに公開しているパフォーマンス(=バックテストの結果)は、非常に高い勝率や収益を実現できるもののように見えるのですが、


『それは完全に見せかけの有効性でしかないもの』


という事です。


過去の値動きに対する帳尻合わせ = テクニカル分析 では無い。

確かにテクニカル分析は『過去の値動きを分析して、そこから先々の値動きを予測していく行為』とされています。


ですが、その根本は、


「値動きの推移が人間心理の偏りや規則性を作り出す」


というところにあり、それを分析していくのが「テクニカル分析」である以上、これは「過去の値動きに対する帳尻合わせ」とは全く異なるものです。


そもそも、相場の値動きを遡っていけば、そこには「偶然の結果」として表れている「傾向」や「規則性」などが、いくらでも見つかってしまいます。


故に、過去の値動きに対して帳尻を合わせただけのトレードルールは高い確率で、


「相場における偶然の傾向をなぞっただけのトレードルールになってしまう」


という事です。


そのような偶然の傾向や規則性が今後も再現され続けるような事は、それこそ、その「偶然」が続かない限り、ありえません。


つまり、偶然の傾向をなぞっただけのトレードルール(売買ルール)で、継続的、長期的に勝ち続けることは、まず「できない」という事です。


だからこそ、過去の値動きに対して帳尻を合わせただけのノウハウやツールは、バックテストの結果は、いくらでも上々なものにできますが、実際の相場では「通用しない」わけです。


有効なトレードノウハウ、トレードツールの見極め方。

結論から言って、本当に有効なトレードノウハウやツールを見極める一番の方法は


『実際の相場の値動きに対する実証結果を確認する事』


です。


そのような、実際の相場の値動きを対象とする検証テストを『フォワードテスト』と言いますが、本当に重要なのはフォワードテストの結果に他なりません。


バックテストの結果と共に、フォワードテストの結果も十分に伴っているようなトレードノウハウやツールこそが「本物」であり、本当に有効なものに他ならないという事です。


よって、ネット上で公開(販売)されている情報商材などで言えば、その情報商材の公開(販売)を開始して以降のトレードパフォーマンスを継続的に公開し続けている事。


そして、その情報商材を公開(販売)した後の継続的なトレードパフォーマンスが上々である事。(バックテストと同等のパフォーマンスを実際の相場でも再現できている事)


このような状況にあれば、そのようなトレードノウハウやツールは、


「本物のノウハウ、ツールである可能性が高い」


と考えてまず問題ありません。


少なくとも、第3者へのノウハウやツールの公開(販売)を開始した状況であれば、それらを手にしている人達が存在する限り、その状況で虚偽のパフォーマンスを公開するような事は、出来なくなるからです。


(既に同じノウハウ、同じツールを手にしている第3者が存在している以上、虚偽のパフォーマンスを公開する行為は、明らかな「詐称行為」となってしまいますから、仮にそのような事をやっていれば、今はすぐにネット上でそういった情報が流れてしまい、その情報商材自体が「炎上の対象」となるはずです。)


だからこそ、ネット上で公開(販売)されている情報商材の多くは、その情報商材を公開(販売)した時点のバックテストの結果のみを販売ページの方に公開しながら、それ以降のパフォーマンスなどは一切公開していない傾向にあります。


それこそ、販売ページで公開しているようなパフォーマンスが、それ以降の実際の相場では再現されていないため、そのような状況では、当然、実際の相場を対象とする継続的なパフォーマンスを公開する事など、できるはずがありません。


とにかく、その情報商材を1本でも多く売りたい販売業者側としては、そのような「勝てていないパフォーマンス」を、あえて公開するメリットが無いからです。


よって、そのノウハウやツールなどの公開(販売)を開始して以降、


長期的にそのノウハウやツールに基づくトレード実績を公開し続けている」


という経緯があり、そのトレード実績が上々なものであれば、そのノウハウやツールは、紛れもなく「本物の可能性が高い」という事です。


バックテストの結果が実際の相場で再現されない理由。まとめ

以上、今回は情報商材などでよく「ありがち」な、販売ページで公開されているトレードパフォーマンスが、実際の相場では全く再現されない理由として、


『そのようなトレード実績はバックテストの結果に過ぎない』


という事をお伝えした上で「バックテストの結果が実際の相場では再現されない理由」なども、併せて言及させて頂きました。


相場の値動きにおいては「偶然の傾向」も数多く見られるため、過去の値動きに帳尻を合わせて「バックテストの結果」を上々なものにできても、それは高い確率で「偶然の傾向をなぞるだけのトレードルール」になってしまいます。


当然、そのようなトレードルールで「勝ち続ける事」はできませんから、


・過去の値動きに帳尻を合わせて作り上げただけのノウハウやツール
・ただの帳尻合わせではない有効なテクニカル分析に基づくノウハウやツール



これらを見極めるには、結局のところ、バックテストの結果ではなく、実際の相場を対象とするリアルなトレード結果を、その判断基準にしていくしかありません。


つまり、そのノウハウやツールを第3者に公開(販売)する以前のバックテストの結果のみを大々的に公開し、それ以降のトレード実績を継続的に公開していないようなノウハウやツールは、


『過去の値動きに帳尻を合わせて作り上げたものである可能性が高い』


という事になります。


対して、そのノウハウやツールを第3者に公開(販売)した上で、それらに基づくトレードパフォーマンスを継続的に公開し続け、それが上々な実績を伴っているものは「本物」の可能性が高いという事です。


***


ただ、実際のところ投資関連、FX関連の情報商材の販売者などが「それに基づく継続的なトレード実績を長期的に公開し続けている」というのは、ほぼ無いに等しいのが実情です。


言い方を変えれば、トレード実績を長期的に公開できるようなノウハウを公開(販売)しているようなトレーダーは「皆無に等しい」という事です。


それだけ、投資関連、FX関連の情報商材は「偽物だらけ」という事なのですが、それでも「本物」と言える情報商材やトレーダーがいないわけではありません。


それこそ、


・自らのトレードノウハウを第3者に公開する体制を取りながら
・長期的に自らのノウハウに基づくトレード実績を公開し続けている



という点では、以下の「テクニカル分析と統計心理学」というブログを運営されている『本條勇冶さん』などは、間違いなく「本物」と言えるトレーダーの一人だと思います。


テクニカル分析と統計心理学。



ブログなどでは「トレーダーY」というハンドルネームを使われている方で、


・講習会やセミナーで受講者全員の目の前でトレードを実演
・ツイッターで継続的にリアルタイムなトレードポイントと実績を公開



といった形で、自らのノウハウの有効性やトレード実績を、リアルタイムなセミナーやツイッター投稿などで実証し続けているため、この方のノウハウを学べる「セミナー」や「講習会」などには、私自身も度々、参加しています。


また、彼が手掛けるコンテンツは今現在も以下の記事で推奨コンテンツとしてご紹介しています。


>トレードの原則や鉄則などを学べる書籍、無料講座の一覧

>お金を出すだけの価値があるノウハウを学べる教材、講座の一覧


こちらの中には「無料のコンテンツ」もありますので、是非、この機会に目を通してみてください。


あなたにとって「必要な情報」を存分に学んで帰ってください。

以下に、このブログの「目次」にあたるコンテンツ一覧のページをご用意していますので、こちらから「あなたにとって必要な情報(価値がありそうな情報)」を是非、存分に収集して頂ければと思います。

>投資家K.U.I(近藤勇一)Official BLOGコンテンツ一覧ページ

サブコンテンツ

投資家K.U.I



 投資家K.U.I(近藤勇一)

株のスイングトレード、為替、仮想通貨のFXトレードなどを平行して生計を立てています。比較的幅広い手法を駆使してますので投資家、トレーダーにはお役に立てる情報を発信していけると思います。

>近藤勇一プロフィール

資産運用実績

2012年2月
資金2000万円で資産運用開始
2012年9月
保有資産3000万円を突破
2013年1月
保有資産4000万円を突破
目標年間利回り+100%を達成
2013年4月
保有資産5000万円を突破
2013年12月
保有資産6000万円を突破
年間利回り+50%と達成
2014年5月
保有資産7000万円を突破
2014年11月
保有資産8000万円を突破
単月収支+500万円を達成
2015年2月
保有資産9000万円を突破
2015年5月
保有資産1憶円を突破
>資産運用成績の詳細

このページの先頭へ